A versão gratuita do Visual C++ da Microsoft está disponível em versão beta e dentro de alguns dias já deve sair a versão definitiva. Você pode fazer o download no site Microsoft Visual Studio 2010 Express.
Ao se desenvolver uma aplicação OpenGL é preciso utilizar em conjunto alguma outra biblioteca para tratar de tarefas específicas como abrir uma janela e interagir com mouse e teclado. O problema é que normalmente estas outras bibliotecas são dependentes de sistema operacional.
Há 9 anos eu comecei a ensinar em instituições de ensino superior. No primeiro semestre como professor de programação fui designado para duas turmas: uma de Java para alunos concluintes e outra de Pascal formada apenas por alunos reprovados na disciplina de Técnicas de Linguagens de Programação I.
Para você começar a aprender uma linguagem de programação, é necessário utilizar um compilador para poder ir fazendo os exercícios, e assim aprender a lógica de programação. De preferência, o melhor é utilizar uma IDE (Integrated Development Environment), que na realidade é um ambiente completo para programação, onde além do compilador, você tem um editor de texto integrado com highlight para destacar os comandos reservados da linguagem e facilitar a leitura do código fonte, autocompletar, e inúmeros outros recursos.
O Dev-C++ é um ambiente de desenvolvimento em C++ muito utilizado por ser simples de usar e o seu pequeno tamanho (~13MB) em comparação com outras ferramentas como Visual C++ 2008, Netbeans ou Eclipse.